2026년 1월 23일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕, 2026년 1월 22일--(비즈니스 와이어)--KBRA는 골드만삭스 모기지 회사(Goldman Sachs Mortgage Company)가 발행한 3억1920만 달러 규모의 주택담보부증권(RMBS) 트랜잭션인 GS 모기지담보부증권 트러스트 2026-CES1(GSMBS 2026-CES1)에서 발행된 모기지담보부 채권 6개 등급에 대해 예비 등급을 부여했습니다. 이 트랜잭션은 전액 만기일시상환형 2순위 저당담보부 대출(CES; 100.0%)로 구성되어 있습니다. 기초 자산 풀은 평균 7.4개월 정도의 기간을 가진 3,961개의 대출로 구성되어 있으며, AmeriSave Mortgage Corporation(52.4%)이 가장 큰 기여 원천입니다. 담보는 전액 분할상환형 고정금리 모기지(FRM)로, 10년(2.5%), 15년(11.6%), 20년(28.6%), 25년(1.4%), 30년(56.0%) 만기로 구성되어 있습니다.
GSMBS 2026-CES1 트랜잭션 구조는 초과이자 스프레드와 순차적 이자 및 원금 상환 폭포식 구조를 포함하고 있습니다. 손실은 Class B-3 채권부터 시작하여 Class A-1 채권까지 역순으로 배분됩니다.
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관련 간행물
RMBS KCAT GSMBS 2026-CES1 티어 시트
방법론
RMBS: 미국 RMBS 등급 평가 방법론
구조화 금융: 글로벌 구조화 금융 상대방 방법론
ESG 글로벌 등급 평가 방법론
공시사항
주요 신용 고려사항, 이러한 신용 등급에 영향을 미칠 수 있는 요인과 등급 상향 또는 하향 조정으로 이어질 수 있는 방법을 고려한 민감도 분석, ESG 요인(신용 등급 또는 등급 전망 변경의 주요 동인인 경우)에 대한 자세한 정보는 위에서 언급한 전체 등급 평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.
신용 등급을 준비하는 데 사용된 모든 실질적으로 중요한 출처에 대한 설명과 신용 등급을 결정하는 데 사용된 방법론(해당 주요 등급 평가 가정의 모든 중요 모델 및 민감도 분석 포함, 해당되는 경우)에 대한 정보는 여기에 위치한 정보 공개 양식에서 확인할 수 있습니다.
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